股票投资组合的风险收益率【股票投资组合的风险收益率怎么算】

股票投资组合的风险收益率怎么算？

股票投资组合是指通过投资多个股票来实现投资目标的一种投资方式。投资组合的风险收益率是指投资组合在一定期间内获得的收益与投资组合风险的比率。

那么如何计算股票投资组合的风险收益率呢？通常可以采用以下步骤：

1. 确定投资组合的成分股票及权重。投资组合的成分股票是指投资者选择的若干只股票，权重是指每只股票在投资组合中占据的比重。

2. 计算每只股票的收益率。股票收益率是指股票价格变动所带来的收益率。通常可以采用以下公式计算：收益率 = （当前股价 - 购买股价）/ 购买股价。

3. 计算投资组合的预期收益率。预期收益率是指投资组合在一定期间内的收益率，通常采用加权平均法进行计算。

预期收益率 = ∑（每只股票的收益率 × 权重）

4. 计算投资组合的风险。投资组合的风险通常采用标准差或方差进行计算。标准差是指一组数据的离散程度，标准差越大，表示数据的分散程度越大，风险也就越高。

5. 计算投资组合的风险收益率。风险收益率是指投资组合的预期收益率与风险之间的关系，通常采用夏普比率进行计算。

夏普比率 = （预期收益率 - 无风险收益率）/ 投资组合标准差

其中，无风险收益率是指没有风险的投资收益率，通常采用国债收益率进行计算。

综上所述，计算股票投资组合的风险收益率需要确定成分股票及权重，计算每只股票的收益率，计算投资组合的预期收益率和风险，最后计算风险收益率。投资者可以根据自己的投资目标和风险承受能力来选择合适的投资组合。