股指期货合约设计【股指期货标准合约】

股指期货合约设计【股指期货标准合约】的主要内容包括:沪深300股指期货标准合约,每个合约月份与对应的沪深300指数的最小变动价位。

股指期货标准合约的标的物: 沪深300指数,是沪深300指数成分股最重要的成份股之一。 沪深300股指期货的合约月份是从上市之日起至该月中的第10个工作日。如最后交易日,则未平仓合约持仓盈亏计入当月合约的盈利。

沪深300股指期货标准合约月份为上一交易日的第5个工作日。下月的第13个交易日为交割月份的第14个交易日。最后交易日收盘后,买卖双方除按最后交易日结算价结算外,只要不补充差价就可以平仓了。

股指期货的特点有:

1、以保证金的方式进行交易,合约中的合约总价值是无上限的,也就是说即使市场价格波动,交易者也不能在规定的时间内赚取差价。

2、双向交易机制,既可买涨也可买跌。买多之后可以立即买涨,是双向交易机制,既可以先买后买,也可以先卖后买。

3、T+0交易机制,使投资者可以随时进行平仓,随时平仓。

4、“T+0”交易机制使投资者可以当天买当天卖,而不必隔夜。